证券分析师
单选题市场中，某股票的股价为30美元，股，股票年波动率为0.12，无风险年利率为5%，预计50天后股票分红0．8美元/股，则6个月后到期，执行价为31美元的欧式看涨期权的理论价格为（ ）美元。
A．0.5626
B．0.5699
C．0.5711
D．0.5726
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【答案】D
在存续期内支付红利的B-S-M模型为：
在存续期内支付红利的B-S-M模型为：
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1在却莱克斯科尔斯默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（ ）。
A．期权的到期时间
B．标的资产的价格波动率
C．标的资产的到期价格
D．无风险利率
2当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的无风险中性概率为（ ）。
A．0.59
B．0.65
C．0.75
D．0.5
3当前股票指数为2000点，3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为22(J0点(每点50元)，午波动率为30%，年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如表10-1所小。
表10-1预期3个月内发生分红的成分股信息
该欧式期权的价值为（ ）元。
表10-1预期3个月内发生分红的成分股信息
该欧式期权的价值为（ ）元。
A．2911.9
B．2914.9
C．2917.9
D．2918.9
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