证券分析师
单选题某投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约，该合约签订时沪深300指数为2000点年股息连续收益率为3%，无风险连续利率为6%，则该远期合约的理论点位为（ ）。
A．2015.5
B．2045.5
C．2455.5
D．2055
参考答案：B进入在线模考
【答案】B
合约签订时该远期合约的理论点位F0为：F0=Soe(r-q)T=2000×e(6%-3%)×9/12≈2045.5
合约签订时该远期合约的理论点位F0为：F0=Soe(r-q)T=2000×e(6%-3%)×9/12≈2045.5
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A．41
B．40.5
C．40
D．39
2对于任一只可交割券，P代表而值为100元国债的即期价格，F代表而值为100元国债的期货价格，C．代表对应可交割国债的转换冈于，其基差8为（ ）。
A．B=(F•C)-P
B．B=(P•C)-F
C．B=P-F
D．B=P-(F•C)
3（ ）的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。
A．基差
B．转换因子
C．可交割券价格
D．最便宜可交割券
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