证券分析师
单选题（ ）的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。
A．基差
B．转换因子
C．可交割券价格
D．最便宜可交割券
参考答案：A进入在线模考
【答案】A
国债期货的基差指的是经过转换因子蒯整之后的期货价格与其现货价格之间的差额。在国债期货的交割口，国债期货的价格府该等于最便宜可交割券价格除以对应的转换因子，因此，基差的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。
国债期货的基差指的是经过转换因子蒯整之后的期货价格与其现货价格之间的差额。在国债期货的交割口，国债期货的价格府该等于最便宜可交割券价格除以对应的转换因子，因此，基差的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。
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1在无套利基础下，基差和持有划收益之间的差值衡量了（ ）选择权的价值。
A．国债期货空头
B．国债期货多头
C．现券多头
D．现券空头
2基差的空头从基差的_______中获得利润，但如果持有收益是_______的话，基差的空头会产生损失。（ ）
A．缩小；负
B．缩小；正
C．扩大；正
D．扩大；负
3当（ ）时，可以选择卖出基差。
A．空头选择权的价值较小
B．多头选择权的价值较小
C．多头选择权的价值较大
D．空头选择权的价值较大
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