证券分析师
单选题在无套利基础下，基差和持有划收益之间的差值衡量了（ ）选择权的价值。
A．国债期货空头
B．国债期货多头
C．现券多头
D．现券空头
参考答案：A进入在线模考
【答案】A
由于最便宜可交割券可能会变化，同时受到流动性的影响，使得基差不一定等于持有期收盏。又由于空头可咀选择用何种券进行交割，在无套利基础下，基差和持有期收益之间的差值衡量了国债期货空头选择权的价值。
由于最便宜可交割券可能会变化，同时受到流动性的影响，使得基差不一定等于持有期收盏。又由于空头可咀选择用何种券进行交割，在无套利基础下，基差和持有期收益之间的差值衡量了国债期货空头选择权的价值。
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1基差的空头从基差的_______中获得利润，但如果持有收益是_______的话，基差的空头会产生损失。（ ）
A．缩小；负
B．缩小；正
C．扩大；正
D．扩大；负
2当（ ）时，可以选择卖出基差。
A．空头选择权的价值较小
B．多头选择权的价值较小
C．多头选择权的价值较大
D．空头选择权的价值较大
3国债期货套期保值策略中，（ ）的存在保证了市场价格的合理性和期现价格的趋同，提高了套期保值的效果。
A．投机行为
B．大量投资者
C．避险交易
D．基差套利交易
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