证券分析师

单选题对于任一只可交割券，P代表而值为100元国债的即期价格，F代表而值为100元国债的期货价格，C．代表对应可交割国债的转换冈于，其基差8为（　　）。

A．B=(F•C)-P
B．B=(P•C)-F
C．B=P-F
D．B=P-(F•C)

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【答案】D
国债期货的基差是指经过转换网子训整之后的期货价格与其现货价格之间的差额。对于任一只可交割券，其基差为B=P-(F•C)。

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1（　　）的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。

A．基差
B．转换因子
C．可交割券价格
D．最便宜可交割券

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2在无套利基础下，基差和持有划收益之间的差值衡量了（　　）选择权的价值。

A．国债期货空头
B．国债期货多头
C．现券多头
D．现券空头

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3基差的空头从基差的_______中获得利润，但如果持有收益是_______的话，基差的空头会产生损失。（　　）

A．缩小；负
B．缩小；正
C．扩大；正
D．扩大；负

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