证券从业题库
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在股指期货中，由于（ ），从制度上保证了现货价与期货价最终一致。
2008-07-02
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（ ）是金融工程的核心内容之一。
2008-07-02
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分解、组合和整合技术都是对金融工具的结构进行整合，其共同优点在于（ ）。
2008-10-20
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（ ）是在原有金融工具或金融产品的基础上，将其构成因素中的某些高风险因子进行剥离，使剥离后的各个部分独立地作为一种金融工具产品参与市场交易。
2008-07-02
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采用无套利均衡分析技术的要点是（ ）。
2008-07-02
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关于MM定理，以下说法不正确的是（ ）。
2008-07-02
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1998年美国金融学教授（ ）首次给出了金融工程的正式定义：金融工程包括新型金融工具与金融工序的设计、开发与实施，并为金融问题提供创造性的解决办法。
2008-07-02
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判断题
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资本资产定价模型为组合业绩评估者提供了实现“既要考虑组合受益的高低，也要考虑组合所承担的风险大小”这一基本原则的多种途径。 （ ）
2008-07-02
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指数的计算均与市场组合发生直接或间接关系，而现实中用于替代市场组合的证券价格指数具有多样性。这会导致不具有可比性。（ ）
2008-07-02
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詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数均以资本资产定价模型为基础，而资本资产定价模型隐含与现实环境相差较大的理论假设。这可能导致评价结果失真。 （ ）
2008-07-02
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一个高的夏普指数表明该管理者比市场经营得好，而一个低的夏普指数表明经营得比市场差。 （ ）
2008-07-02
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一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率，当这一斜率大于证券市场线的斜率时，组合的绩效不如市场绩效。 （ ）
2008-07-02
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特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的，它用获利机会来评价绩效。该指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算，风险仍然由β系数来测定。 （ ）
2008-07-02
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如果证券组合的詹森指数为正，则其位于证券市场线的下方，绩效不好。 （ ）
2008-07-02
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詹森指数是1969年由詹森提出的，它以资本市场线为基准，指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之闯的差。 （ ）
2008-07-02
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评价组合业绩应本着“既要考虑组合收益的高低，也要考虑组合所承担风险的大小”的基本原则。 （ ）
2008-07-02
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套利组合理论认为，当市场上存在套利机会时，投资者会不断地进行套利交易，直到套利机会消失为止，此时证券的价格即为均衡价格。 （ ）
2008-07-02
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当有很大把握预测牛市到来时，应选择那些p系数低的证券或组合。 （ ）
2008-07-02
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p系数的绝对值越小，表明证券承担的系统风险越大。 （ ）
2008-07-02
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p系数是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担系统风险水平的指数。 （ ）
2008-07-02
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