证券分析师题库
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最新收录试题
单选题
证券分析师
场外期权一方通常根据另一方的特定需求来设计场外期权合约。通常把提出需求的一方称为甲方，下列关于场外期权的甲方说法正确的有（ ）。
I 甲方只能是期权的买方
Ⅱ 甲方可以用期权
2016-07-23
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单选题
证券分析师
基金绩效评估指标和方法有（ ）。
I 风险调整收益Ⅱ 择时／股能力Ⅲ 业绩归因分析Ⅳ 业绩持续性
2016-07-23
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单选题
证券分析师
计算可转换证券的转换价值所需数据有（ ）。
I 转换价格Ⅱ 可转换证券的面值
Ⅲ 可转换的普通股票的市场价格Ⅳ 可转换的普通股票的理论价格
2016-07-23
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单选题
证券分析师
与买进期货合约对冲现货价格上涨风险相比，买进看涨期权进行套期保值的特点有（ ）。
I 初始投资更低Ⅱ 杠杆效用更大
Ⅲ 付出权利金和时间价值的代价IV 限制损失的同
2016-07-23
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单选题
证券分析师
下列关于美式期权和欧式期权的说法，正确的有（ ）。
I 在其他条件相同的情况下，美式期权的价格通常高于欧式期权
Ⅱ 美式期权与欧式期权的划分并无地域上的区别
Ⅲ 对于买方来
2016-07-23
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单选题
证券分析师
对二叉树模型说法正确的是（ ）。
I 模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价
Ⅱ 模型思路简洁、应用广泛
Ⅲ 步数比较大时，二叉树
2016-07-23
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单选题
证券分析师
下列关于B—s—M定价模型基本假设的内容中正确的有（ ）。
I 期权有效期内，无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金
Ⅱ 标的资产的价格
2016-07-23
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单选题
证券分析师
下列关于国债期货的说法，正确的有（ ）。
I 以主权国家发行的国债为期货合约标的
Ⅱ 全球交易活跃的国债期货品种主要是中长期国债期货
Ⅲ 全球交易活跃的国债期货品种主要是短
2016-07-23
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单选题
证券分析师
投资者预期市场利率下降，其合理的判断和操作策略有（ ）。
I 适宜选择利率期货空头策略Ⅱ 适宜选择利率期货多头策略
Ⅲ 利率期货价格将下跌Ⅳ 利率期货价
2016-07-23
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单选题
证券分析师
基差交易在实际操作过程中主要涉及（ ）风险。
I 保证金风险Ⅱ 基差风险Ⅲ 流动性风险Ⅳ 操作风险
2016-07-23
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单选题
证券分析师
（ ）是指买入现货国债并卖出相当于转换因子数量的期货合约。
I 买入基差Ⅱ 卖出基差Ⅲ 基差的多头Ⅳ 基差的空头
2016-07-23
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单选题
证券分析师
套期保值与期现套利的区别包括（ ）不同。
I 价位观念Ⅱ 在现货市场上所处的地位
Ⅲ 交易目的Ⅳ 操作方式
2016-07-23
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单选题
证券分析师
关于套利的定义，下列说法错误的有（ ）。
I 套利的潜在利润基于价格的上涨或下跌
Ⅱ 在进行套利交易时，交易者应注意合约的绝对价格水平
Ⅲ “暂时出现不合理价差”为套利提供
2016-07-23
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单选题
证券分析师
当期货交易所、期货经纪公司为控制同时出现的价格异常波动而提高保证金比例时，已构建交易头寸的套利交易者可能会直接面临（ ）。
I 市场风险Ⅱ 资金风险Ⅲ
2016-07-23
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单选题
证券分析师
期货一现货的跨境市场套利交易市场风险可能会由下列（ ）因素引起。
I 汇率变动Ⅱ 利率变动Ⅲ 关税变动Ⅳ 价格变动
2016-07-23
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单选题
证券分析师
下列属于进行蝶式套利的条件有（ ）。
I 必须是同种商品跨交割月份的套利
Ⅱ 必须由两个方向相反的跨期套利组成，一个卖空套利和一个买空套利
Ⅲ 居中月份合约的数量必须等于两
2016-07-23
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单选题
证券分析师
下列关于价差交易的说法，正确的有（ ）。
I 若套利者预期不同交割月的合约价差将缩小，则进行卖出套利
Ⅱ 建仓时计算价差，用远期合约价格减去近期合约价格
Ⅲ 某套利者进行买
2016-07-23
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单选题
证券分析师
价差交易包括（ ）。
I 跨市套利Ⅱ 跨品种套利Hl．跨期套利Ⅳ 期现套利
2016-07-23
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单选题
证券分析师
在正向市场上，如果投资者预期近期合约价格的（ ），适合进行熊市套利。
I 下跌幅度小于远期合约价格的下跌幅度
Ⅱ 上涨幅度小于远期合约价格的上涨幅度
Ⅲ 上涨幅度大于远期合
2016-07-23
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单选题
证券分析师
如果企业持有一份互换协议，过了一段时间之后，认为避险的目的或者交易的目的已经达到，企业可以通过（ ）方式来结清现有的互换合约头寸。
I 出售现有的互换合约Ⅱ 对冲原互换协议
2016-07-23
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