证券分析师
I 若套利者预期不同交割月的合约价差将缩小,则进行卖出套利
Ⅱ 建仓时计算价差,用远期合约价格减去近期合约价格
Ⅲ 某套利者进行买入套利,若价差扩大,则该套利者盈利
Ⅳ 在价差交易中,交易者要同时在相关合约上进行方向相反的交易
A.I、Ⅲ
B.I、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅲ、IV
D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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I 必须是同种商品跨交割月份的套利
Ⅱ 必须由两个方向相反的跨期套利组成,一个卖空套利和一个买空套利
Ⅲ 居中月份合约的数量必须等于两旁月份合约数量之和
Ⅳ 必须同时下达买空、卖空、买空三个指令,并同时对冲
A.I、Ⅲ
B.I、IV
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅲ、IV
I 汇率变动Ⅱ 利率变动Ⅲ 关税变动Ⅳ 价格变动
A.I、Ⅲ
B.Ⅲ、IV
C.I、Ⅱ、IV
D.Ⅱ、Ⅲ、IV
I 市场风险Ⅱ 资金风险Ⅲ 操作风险Ⅳ 法律风险
A.I、Ⅱ
B.I、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.I、Ⅲ、Ⅳ
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于(),经十届全国人大常委会第十八次会议通过的《证券法》和《公司法》开始施行。
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