期货从业题库
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期货从业
关于备兑看涨期权策略，下列说法错误的是（）。
2026-08-25
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某机构投资者采用90/10投资策略，将1000万元的90%投资于货币市场，6个月的市场年利率为3%；将剩余资金全部用来购买执行价格为2.500元、期限为6个月的上证50ETF股票认
2026-08-25
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以沪深300指数为标的的结构化产品的期末价值结算公式是：价值=面值×{110％+150％×max[-30％，min(0，指数收益率)]}。该产品中的保本率是（）。
2026-08-25
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期货从业
A、B双方达成名义本金为2500万美元的互换协议。A方每年支付固定的利率为8.29%，每半年支付一次利息（180天/360天），从B方获得浮动利率Libor+30bps。当前，6个
2026-08-25
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某资产管理机构持有共26只蓝筹股票，总市值1.2亿元，当期资产组合相对初始净值已经达到了1.3。为了避免资产组合净值在年底前出现过度下滑，影响年终考核业绩，资产组合管理人需要将资产
2026-08-25
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期货从业
关于离散系数的表述，以下说法错误的是（）。
2026-08-25
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进口型企业进口产品、设备支付外币时，将面临的风险主要是（）。
2026-08-25
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如果收益率曲线斜率将变小，则应该（）。
2026-08-25
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如果某期货合约前数名(比如前20名)多方持仓数量远大于空方持仓数量，说明该合约（）。
2026-08-25
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实体企业利用金融衍生品进行库存管理时，为了节约资金占用，实体企业可以（）。
2026-08-25
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美国某公司从德国进口价值为1000万欧元的商品，2个月后以欧元支付货款，当美元的即期汇率为1．0890，期货价格为1．1020，那么该公司担心（）。
2026-08-25
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反向双货币结构化产品与双货币结构化产品的最大区别在于，反向双货币结构化产品中（）。
2026-08-25
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在"保险+期货"业务中，保险公司通过购买场外期权来转移风险。关于上述场外期权的设计，说法错误的是（）。
2026-08-25
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保护性看跌期权策略是（）股票或股票组合的同时，（）以该资产为标的的看跌期权的策略。
2026-08-25
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假设期货价格为29美元，期权执行价格为30美元，无风险利率为年利率15%，期货价格的波动率为年率25%，根据B-S-M模型，则6个月期的欧式看跌期货期权价格为（）美元。
2026-08-25
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某投资者购买了执行价格为2850元/吨、期权价格为64元/吨的豆粕看涨期权，并卖出相同标的资产、相同期限、执行价格为2950元/吨、期权价格为19.5元/吨的豆粕看涨期权。如果期权
2026-08-25
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某个资产组合下一日的在险价值（VaR）是250万元。假设资产组合的收益率分布服从正态分布，以此估计该资产组合4个交易日的VaR，得到（ ）万元。
2026-08-25
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假如国债现券的修正久期是3.5，价值是103元，CTD券的修正久期是4.5，期货净价是98元，则套保比例是（ ）。
2026-08-25
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假设一种无红利支付的股票目前的市场为20元/股，无风险连续复利年利率为10%，该股票3个月远期价格为（）元/股。
2026-08-25
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假设某债券投资组合价值是10亿元，久期为6，预计未来利率下降，因此通过购买200手的五年期国债期货来调整组合久期，该国债期货报价为105元，久期为4．8，则调整后该债券组合的久期为
2026-08-25
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