单选题
期货投资分析
2026-08-25
假设某债券投资组合价值是10亿元，久期为6，预计未来利率下降，因此通过购买200手的五年期国债期货来调整组合久期，该国债期货报价为105元，久期为4．8，则调整后该债券组合的久期为多少？（）
A．7
B．6
C．5
D．4
参考答案
A
答案解析
购买的国债期货不计入组合的市值，根据计算公式，可得：调整后组合久期=[100000万×6+200×105万×4．8]／100000万≈7。
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