2017年10月银行从业资格考试风险管理冲刺押题（完整版）(18)

　　5、在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人贷款期违约概率与0、03%中的较高者。 ( )

　　A、对 B、错

　　【答案与解析】正确答案：B

　　应为借款人内部评级1年期违约概率与0、03%中的较高者。

　　6、根据《巴塞尔新资本协议》，在信用风险评级标准法下，商业银行不得通过信用衍生工具进行信用风险缓释。 ( )

　　A、对 B、错

　　【答案与解析】正确答案：B

　　对风险进行缓释是积极的管理风险的策略，当然是允许的。

　　7、申请授信的单一法人客户应向商业银行提交的基本信息包括近3年经审计的资产负债表、利润表等;成立不足3年的客户，提交自成立以来各年度的报表。 ( )

　　A、对 B、错

　　【答案与解析】正确答案：A

　　8、实践表明，单一法人客户的各项周转率越高，盈利能力和偿债能力必然就越好。 ( )

　　A、对 B•错

　　【答案与解析】正确答案：B

　　语气上过于绝对，虽然表面上看各项周转率越高，盈利能力和偿债能力就越好，但

　　实践中并非如此。

　　9、质押是指债务人或第三方不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。( )

　　A、对 B、错

　　4【答案与解析】正确答案：B

　　抵押与质押时需要比较记忆的知识点，两者最大区别：质押是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。抵押则不用移交。

　　10、验证的流程和结果应得到独立于验证设计和实施部门之外的部门审阅。( )

　　A、对 B、错

　　【答案与解析】正确答案：A

　　11、一个债务人只能拥有一个债项评级。 ( )

　　A、对 B、错

　　【答案与解析】正确答案：B

　　一个债务人只能有一个客户评级，但同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级。

　　12、债项评级在本质上等同于贷款分类。 ( )

　　A、对 B、错

　　【答案与解析】正确答案：B

　　从字面上就可以判断出，债项评级比贷款分类要复杂专业得多，绝对不是等同的本质。债项评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价，反映客户违约后的债项损失大小。

　　13、如果变量x、Y之间的线性相关系数为0，则表明变量x、Y之间是独立的。( )

　　A、对 B、错

　　【答案与解析】正确答案：B

　　线性相关系数为0，表明不是线性相关的，也有可能是别的关系，并不简单意味着相互独立。

　　14、压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法。 ( )

　　A、对 B、错

　　【答案与解析】正确答案：A

　　15、风险信息在各业务单元的流动是单向循环的。 ( )

　　A、对 B、错

　　【答案与解析】正确答案：B

　　风险信息要尽可能的公开，如果只是单向，就过于封闭了。事实上，风险报告传递给所有的终端用户，不是单向循环。

　　16、照监管机构颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》的要求，商业银行的资本充足率不得低于10%。( )

　　A、对 B、错

　　【正确答案】正确答案：B

　　【答案解析】按照监管机构颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》的要求，商业银行的资本充足率不得低于8%。

　　17、董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。( )

　　A、对 B、错

　　【正确答案】正确答案：A

　　【答案解析】董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。