2017年10月银行从业资格考试风险管理冲刺押题（完整版）(12)

　　2、信用风险的主要形式包括( )。

　　A、结算风险 B、流动性风险 C、非系统风险

　　D、违约风险 E、国家风险

　　【答案与解析】正确答案：AD

　　这是比较基础的知识点，信用风险被认为是最复杂的风险种类，通常包括违约风险、结算风险等主要形式。

　　3、操作风险可以分为七种表现形式，其中包括( )。

　　A、聘用员工做法和工作场所安全性 B、业务中断和系统失灵

　　C、客户、产品及业务做法 D、实物资产损坏

　　E、外部欺诈

　　【答案与解析】正确答案：ABCDE

　　根据《巴塞尔新资本协议》，操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险，并由此分为七种表现形式：内部欺诈，外部欺诈，聘用员工做法和工作场所安全性，客户、产业及业务做法，实物资产损坏，业务中断和系统失灵，交割及流程管理。

　　4、下列关于资本作用的说法，正确的有( )。

　　A、资本为商业银行提供融资

　　B、吸收和消化损失

　　C、支持商业银行过度业务扩张和风瞪承担

　　D、维持市场信心

　　E、为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力

　　【答案与解析】正确答案：ABDE

　　商业银行过度扩张业务对商业银行来说是不利的，这不是银行资本所支持的。除了正确的四个选项之外，还有一个作用是限制商业银行过度业务扩张和风险承担。

　　5、下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的有( )。

　　A、在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RAROC)

　　B、在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配， 为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据

　　C、在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配

　　D、经风险调整的业绩评估方法是以监管资本配置为基础的

　　E、使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式

　　【答案与解析】正确答案：ABCE

　　D经风险调整的业绩评估方法是以经济资本为基础的。

　　6、下列属于市场风险的有( )

　　A、利率风险 B、股票风险 C违约风险

　　D、汇率风险 E、商品风险

　　【答案与解析】正确答案：ABDE

　　记住四个市场价格，利率、汇率、股票、商品。C违约风险是信用风险。

　　7、国家风险可分为( )。

　　A、政治风险 B、信用风险 C•社会风险

　　D、经济风险 E、操作风险

　　【答案与解析】正确答案：ACD

　　我们最熟悉的三个关于国家的词汇就是：政治、经济、社会。这三种风险正是国家风险的分类。信用风险和操作风险是和国家风险并列的。

　　8、关于商业银行区域限额管理的以下说法，正确的有( )。

　　A、在我国，区域限额管理包括国家限额管理

　　B、发达国家一般不对一个国家内的某一地区设置地区风险限额

　　C、在一定时期内，我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的

　　D、在我国，区域风险限额在一般情况下经常作为指导性的弹性限额

　　E、在我国，当某一地区受某些(政策、法规、自然灾害、社会环境等)因素的影响，导致区域内经营环境恶化、区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化时，区域风险限额将被严格地、刚性地加以控制

　　【答案与解析】正确答案：BCDE

　　国家风险限额和区域风险限额是不同的，前者是用来对某一国家的风险暴露管理的额度框架。后者对于发达国家来说，是对较大的跨国区域设置信用风险暴露的额 度框架，而我国幅员辽阔，各地经济发展水平差距大，因此如C所述，实施区域风险管理还是很有必要的，但是区域限额管理不包括国家限额管理

　　9、下列可能给某商业银行带来声誉风险的有( )