2017年10月银行从业资格考试风险管理冲刺押题（完整版）(14)

　　C、在评估资本充足性时，采用内部评级法的商业银行不必具有压力测试过程

　　D、除了一般的压力测试，商业银行必须进行信用风险压力测试

　　E、商业银行可基于其所面临的不同情形而开发不同的方法来符合压力测试的要求

　　【答案与解析】正确答案：BC

　　压力测试是金融机构运用不同方法来衡量由一些例外但又可能发生的事件所导致的潜在损失。B进行压力测试的目的并非是要商业银行考虑最差的情景，但是至少 应当考虑温和的衰退情景。C在评估资本充足性的时候，采用内部评级法的商业银行必须具有健全的压力测试过程。

　　17、下列关于风险预警方法的说法中，正确的有( )。

　　A、黑色预警法不引进警兆指标变量，只考察警素指标的时间序列变化规律

　　B、蓝色预警法侧重定量分析

　　C、指数预警法利用警兆指标合成的风险指数进行预警

　　D、统计预警法对警兆与警素之间的相关关系进行时差相关分析

　　E、红色预警法重视定量分析与定性分析相结合

　　【答案与解析】正确答案：ABCDE

　　本题综合考查了风险预警指标的特征，通过本题，考生要理解记忆。

　　18、下列方法中，( )被应用于违约风险区分能力的验证。

　　A、CAP曲线与AR值 B、ROC曲线与A值 C、KS检验

　　D、二项分布检验 E、扩展的交通灯检验

　　【答案与解析】正确答案：ABC

　　违约概率预测准确性的验证方法有：二项、卡方、正态。

　　验证客户违约风险区分能力的方法：CAP曲线与AR值、ROC曲线与A值、KS检验、贝叶斯错误率等。

　　19、下列关于银行利率风险的说法，正确的有( )。

　　A、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险

　　B、如果银行以长期固定利率存款作为长期浮动利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险

　　C、如果银行利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致，则存在基准风险

　　D、如果银行利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动剧烈，则存在基准风险

　　E、如果利率变动对存款人或借款人有利，则银行存在期权性风险

　　【答案与解析】正确答案：ABCE

　　D中，利息收入和利息支出依据相同的基准利率，不存在基准风险。但值得注意的是，在利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下，虽然资产、 负债和表外业务的重新定价特征相似，但是因其现金流和收益的利差发生了变化，也会对银行的收益或内在价值或内在经济价值产生不利的影响。

　　20、下列关于金融期货的说法，正确的有( )。

　　A、利率期货包括以长期国债为标的的长期利率期货

　　B、货币期货交易目的包括规避汇率风险

　　C、股指期货是指以股票为标的的期货合约

　　D、股指期货不涉及股票本身的交割

　　E、股指期货以现金清算的形式进行交割

　　【答案与解析】正确答案：ABDE

　　本题考查了几种期货的相关知识。目前已开发出的金融期货合约有三大类：一是利率期货，指以利率为标的的期臂合约。包括以长期国债为标的的长期利率期货和 以两个月的短期存款利率为标的的短期利率期货;二是货币期货，指以汇率为标的的期赞合约，目的是规避汇率风险;三是股票指数期货，指以股票指数为标的的期 货合约，不涉及股票本身的交割，股指期货以现金清算的形式进行交割。C的错误很明显，股指期货是以股指为标的的期货合约。　21、下列关于各类期权的说法，正确的有( )。

　　A、买方期权对买方来说是买入一个买入交易标的物的权利

　　B、卖方期权对卖方来说是卖出一个卖出交易标的物的义务

　　C、美式期权的买方在期权到期日前任意时点，可以随时要求卖方履行期权 合约

　　D、买权的执行价格低于现在的市场价格，则该期权属于价外期权

　　E、平价期权的执行价格等于现在的即期市场价格

　　【答案与解析】正确答案：ABCE

　　本题综合考查了期权的相关知识点，D有利于买权的持有人，应为价内期权。

　　22、明显不列入交易账户的头寸一般包括( )。

　　A、为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸 {