2017年10月银行从业资格考试风险管理冲刺押题（完整版）(9)

　　是从资产组合而不是单一资产的角度来看待信用风险。

　　归纳CreditMetries模型知识点：

　　(1)信用风险取决于债务人的信用状况，而债务人的信用状况用信用等级来表示;(2)信用工具(贷款、私募债券)的市场价值取决于信用等级;(3)从资 产组合来看，而不是单一资产的角度，资产组合理论;(4)采用边际风险贡献率;(5)解析法与蒙特卡罗模拟法;(6)本质上是一个VAR模型;(7)是一 个无条件组合风险模型。

　　59、根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%，E=2、72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。

　　A、0、O9 B、0、O8 C、0、O7 D、0、O6

　　【答案与解析】正确答案：A

　　60、下列关于《巴塞尔新资本协议》及信用风险量化的说法，不正确的是　( )。

　　A、提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法

　　B、明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源

　　C、外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法

　　D、构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱

　　【答案与解析】正确答案：C

　　应为内部评级法。61、在计量信用风险的方法中， 《巴塞尔新资本协议》中标准法的缺点不包括( )。

　　A、过分依赖于外部评级

　　B、没有考虑到不同资产间的相关性

　　C、对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100%的风险权重，缺乏敏感性

　　D、与l988年《巴塞尔资本协议》相比，提高了信贷资产的风险敏感性

　　【答案与解析】正确答案：D

　　从表述上看，提高敏感性是优点，而不是缺点。《巴塞尔新资本协议》中标准法的缺点就包括A、B、C三个选项内容。

　　62、下列关于内部评级法的说法，不正确的是( )。

　　A、可以分为初级法和高级法两种;

　　B、初级法要求商业银行运用自身客户评级估计的每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值

　　C、高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限

　　D、商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值

　　【答案与解析】正确答案：D

　　A和B就是内部评级高级法与初级法的区别。对于零售暴露，只要商业银行决定实施内部评级法，违约损失率和违约概率就都需要自己估计。

　　63、CAP曲线首先将客户按照违约概率从高到低进行排序，然后以客户累计百分比为横轴、( )为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随机评级模型三条曲线。

　　A、违约客户累计百分比 B、违约客户数量

　　C、未违约客户累计百分比 D、未违约客户数量

　　【答案与解析】正确答案：A

　　64、多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。

　　A、CreditMetriCs模型 D、CreditPortfolioView模型

　　C、CreditRisk+模型 D、CreditMonitor模型

　　【答案与解析】正确答案：B

　　考生可这样记忆该知识点：View是观望、眺望的意思，由此可联想宏观因素，因此加入宏观因素便是CreditPortfolioView的这个模型的一大特征。

　　65、客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个层面，分别是( )。

　　A、金融损失和财务损失 B、正常损失和非正常损失

　　C、实际损失和理论损失 D、经济损失和会计损失

　　【答案与解析】正确答案：D

　　客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个层面：一是经济损失，包括折现率、贷款清收过程中较大的直接成本和经济成本;二是会计损失，也就是商业银行的账面损失，包括违约贷款未收回的贷款本金和利息两部分。

　　66、某公司2006年销售收入为l亿元，销售成本为8 000万元，2006年期初存货为450万元，2006年期末存货为550万元，则该公司2006年存货周转天数为( )天。

　　A、19、8 B、18、0 C、16、0 D、22、5

　　【答案与解析】正确答案：D