2018年6月银行从业《风险管理（初级）》考前密训押题二(2)

B．可以自由支配
C．可以消化损失
D．限制业务过度扩张
答案：B
解析：资本的本质特征是可以自由支配，是承担风险和吸收损失的第一资金来源。
11．（　　）是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。
A．风险转移
B．风险补偿
C．风险对冲
D．风险分散
答案：C
解析：风险对冲是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。
12．下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（　　）。
A．未分配利润
B．超额贷款损失准备可计入部分
C．盈余公积
D．实收资本
答案：B
解析：监管资本被区分为一级资本和二级资本，A、C、D三项均为一级资本中核心一级资本的内容。
13．我国要求一级资本充足率不得低于（　　）。
A．6％
B．7％
C．5％
D．8％
答案：A
解析：我国对商业银行资本充足率的计算依据2012年中国银监会颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》实施。其中明确提出，一级资本充足率不得低于6％。
14．中国银行业监督管理委员会根据巴塞尔协议Ⅲ的相关内容，制定了针对我国商业银行的杠杆率监管要求，即杠杆率不得低于（　　）。
A．1％
B．3％
C．4％
D．5％
答案：C
解析：中国银行业监督管理委员会根据巴塞尔协议Ⅲ的相关内容，制定了针对我国商业银行的杠杆率监管要求：杠杆率=(一级资本-一级资本扣减项)／调整后的表内外资产余额，不低于4％。
15．（　　）是董事会、高级管理层、业务条线、风险管理部门之间在风险管理职责方面的监督和制衡机制。
A．风险偏好
B．风险治理
C．风险文化
D．风险限额
答案：B
解析：风险治理是董事会、高级管理层、业务条线、风险管理部门之间在风险管理职责方面的监督和制衡机制。
16．在《商业银行公司治理指引》中，（　　）是商业银行的内部监督机构，对股东大会负责。
A．董事会
B．监事会
C．高级管理层
D．风险管理部门
答案：B
解析：在《商业银行公司治理指引》中，监事会是商业银行的内部监督机构，对股东大会负责。
17．风险管理部门在（　　）的领导下，负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系，组织开展各项风险管理工作。
A．股东大会
B．董事会
C．监事会
D．首席风险官
答案：D
解析：风险管理部门在高管层(首席风险官)的领导下，负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系，组织开展各项风险管理工作，对银行承担的风险进行识别、计量、监测、控制、缓释以及风险敞口的报告，促进银行稳健经营、持续发展。
18．在风险管理的“三道防线”中，第二道风险防线是（　　）
A．业务条线部门
B．风险管理部门和合规部门
C．监管部门
D．内审部门
答案：B
解析：在风险管理的“三道防线”中，业务条线部门是第一道风险防线，风险管理部门和合规部门是第二道风险防线，内部审计是第三道风险防线。
19．国际金融协会针对风险偏好的传导提出的意见不包括（　　）。
A．为各个业务条线和部门设定风险限额，将风险偏好转化为业务开展的实际约束
B．各个部门负责人应当基于自身风险状况制定各自的业务计划，并向下属阐明其风险和限额政策
C．机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，高管层无须亲自参加
D．对业务条线和分支机构的风险保持持续关注，以促进风险偏好的动态更新
答案：C
解析：国际金融协会针对风险偏好的传导提出了以下四点意见：(1)机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层也必须亲自参加。(2)为各个业务条线和部门设定风险限额，将风险偏好转化为业务开展的实际约束。(3)各个部门负责人应当基于自身风险状况制定各自的业务计划，并向下属阐明其风险和限额政策。(4)对业务条线和分支机构的风险保持持续关注，以促进风险偏好的动态更新。
20．定量指标通常包括资本类指标、收益类指标、风险类指标及零容忍度类指标。其中，零容忍度类指标反映了银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为（　　）。