2018年银行从业资格考试初级风险管理试题（1）(4)

　　【正确答案】ABCE

　　【解析】本题考查对经风险调整的业绩评估方法的理解。在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资 本收益率(RAROC)，选项 A 正确。在单笔业务层面上，RAROC 可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提 供依据，选项 B 正确。在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据 RAROC 衡量资产组合的风险与收益是否匹配，选项 C 正 确。使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式，选项 E 正确。要克服传统绩 效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷，必须以经济资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法，而不是监管资本。故选项 D错误。正确答案为 ABCE。

　　2.在信用风险资本计量的内部评级法初级法下，合格保证的范围包括(　　)

　　A.丰权

　　B.公共企业

　　C.外部评级为 B 级的法人

　　D.没有外部评级，但内部评级的违约概率相当于外部评级 A 级的自然人

　　E.没有外部评级，但内部评级的违约概率相当于外部评级 A 级以下的法人

　　【正确答案】ABD

　　【解析】内部评级法初级法下，合格保证的范围包括;①主权、公共企业、多边开发银行和其他银行;②外部评级在 A 级以上的法人、其他组 织和自然人;③虽然没有相应的外部评级，但内部评级的违约概率相当于外部评级 A 级及以上水平的法人，其他组织或自然人。敞选 ABD。

　　3.以下属于风险转移策略的是(　　)

　　A.出口信贷保险

　　B.担保

　　C.备用信用证

　　D.市场对冲

　　E.自我对冲

　　【正确答案】ABC

　　【解析】本题考查风险转移策略的种类，A、B、C 都属于风险转移的策略。D、E 两项属于风险对冲。

　　4.风险规避策略的实施成本主要在于(　　)的支出。

　　A.人员工资

　　B.风险分析

　　C.经济资本配置