2018年银行从业资格考试初级风险管理试题（1）(3)

　　A.上涨 1.84 元

　　B.下跌 1.84 元

　　C.上涨 2.02 元

　　D.下跌 2.02 元

　　【正确答案】A

　　【解析】根据久期公式：dp/dy=D/(1+y)P 可得(2×101×1%)/(1+10%)=1.84。

　　9.如果一个资产期初投资 100 元，期末收入 l50 元，那么该资产的对数收益率为(　　)

　　A.0.1

　　B.0.2

　　C.0.3

　　D.0.4

　　【正确答案】D

　　【解析】本题考查对数收益率的计算。预期收益率也称为期望收益率，是指如果事件芥发生的话可以预计到的收益率。预期收益率可以分为指数收 益率和对数收益率，即以市场指数的变化率或指数变化率的对数来表示预期收益率。据此.本题中该资产的对数收益率为ln(150/100)=0.4。

　　10.下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是(　　)

　　A.恐怖袭击

　　B.监管规定

　　C.声誉受损

　　D.黑客攻击

　　【正确答案】C

　　【解析】C 项声誉受损属于声誉风险。二、多项选择题

　　1.下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的是(　　)

　　A.在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率 RAROC

　　B.在单笔业务层面上，RAROC 可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据.

　　C.在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据 RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配

　　D.以监管资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法，克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷

　　E.使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式