2018年银行从业资格考试初级风险管理试题（1）(7)

　　1.信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点。(　　)

　　【正确答案】B

　　【解析】相对于信用风险而言，市场风险具有数据优势和易于计量的特点。题干论述与事实相反。

　　2.基本事件是随机实验中可以再分解的简单的随机事件。(　　)

　　【正确答案】B

　　【解析】随机实验中不能再分解的简单的随机事件是基本事件。

　　3.经济资本主要是用来抵御商业银行的预期损失的。(　　)

　　【正确答案】B

　　【解析】经济资本主要是用来抵御商业银行的非预期损失。

　　4.根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。(　　)

　　【正确答案】B

　　【解析】根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资主要是用来降低菲系统性风险。信用风险很大程度上是一种非系统性风险，因此，在 很大程度上能被多样化的组合投资所降低。

　　5.计量违约损失率的方法包括市场价值法和回收现金流法。(　　)

　　【正确答案】A

　　【解析】计量违约损失率的方法主要有以下两种：一是市场价值法，通过市场上类似资产的信用价差和违约概率推算违约损失率;二是回收现金流法，根据违 约历史清收情况，预测违约贷款在清收过程中的现金流。所以题干论述正确。

　　6.Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。(　　)

　　【正确答案】B

　　【解析】Credit Risk+模型的假设不是针对贷款组合，而是针对每笔贷款，其假设是在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

　　7.违约损失率估计应基于违约损失。(　　)

　　【正确答案】B

　　【解析】违约损失率估计应基于经济拟失。

　　8.风险对冲是指投资或购买与管理基础资产收益波动正相关或完全正相关的某种金融资产或金融衍生产品来冲销风险的一种风险管理策略。( )