2017年初级银行从业《风险管理》机考押题及答案三（最新整理）(8)

58．C。【解析】由于商业银行类型不同，客户基础不同，其核心负债比例的中值或平均值也不同，一般来说，大型银行的中值在60％左右，股份制银行的中值在50％左右。
59．D。【解析】同业市场负债比例是指商业银行从同业机构交易对手获得的资金占总负债的比例。
60．B。【解析】流动性风险监测与控制的主要工作包括流动性风险限额监测、流动性风险预警与报告和流动性风险控制三个方面。
61．B。【解析】流动性的资产管理包括资产到期日管理、流动性资产组合管理以及抵押品管理三个方面。
62．C。【解析】银行应保持负债来源的分散性与多样性。
63．A。【解析】转移风险是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。转移风险是国别风险的主要类型之一。
64．A。【解析】货币贬值指本地货币兑美元的汇率在一年内贬值超过25％或一个更高的比例，具体贬值幅度依据年代背景和一国监管需要。
65．C。【解析】中等国别风险是指某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失。
66．B。【解析】国别风险日常监测的及时性原则是指保证信息的时效性，保证在发生国别风险事件的第一时间收集信息，从而在第一时间做出预警措施。
67．C。【解析】一般来说，商业银行规模越大，抵抗风险的能力越强，同时也意味着商业银行可能面临的风险因素越多，对其声誉的潜在威胁也越大。
68．C。【解析】传统上，危机管理主要采用“辩护或否认”的对抗战略推卸责任，但往往招致更强烈的对抗行动，如今更加具有建设性的危机处理方法是“化敌为友”，敢于面对暂时性的危机或挑战，勇于承担责任并与内外部利益持有者协商解决问题，以缓解利益持有者的持续对抗。声誉危机管理规划能够给商业银行创造相当可观的附加价值。
69．D。【解析】题中所述体现了新产品／业务风险管理的统筹性原则。
70．D。【解析】信用风险指新产品／业务因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而可能使商业银行发生损失的风险。
71．B。【解析】新产品／业务风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品风险等级的过程。
72．A。【解析】我国反洗钱监管体制的总体特点为“一部门主管、多部门配合”。
73．D。【解析】在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是客户身份识别制度，处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。
74．B。【解析】银行监管的公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度。
75．A。【解析】银行风险监管通过对机构信息的收集、对业务和各类风险及风险管理程序的评估，能更好地了解机构的风险状况和管理素质，及早识别出即将形成的风险，具有前瞻性。
76．A。【解析】市场准人是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。
77．A。【解析】资本监管是银行宏观审慎监管的核心。
78．C。【解析】银行业是高杠杆、高风险的行业，且对维护货币供给体系稳定运行和经济持续增长具有重要意义，各国都对银行业实施了严格监管。
79．A。【解析】2008年以来，中国银行业监督管理委员会跨部门集中力量，研发建设现场检查分析系统(简称EAST系统)，并于2009年进入试运行阶段。
80．A。【解析】监管部门是市场约束的核心。
二、多项选择题
1．BCDE。【解析】操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别，其中外部事件方面表现为外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等。
2．AB。【解析】在商业银行的经营管理过程中，有两个因素决定其风险承担能力：(1)资本充足率水平。(2)商业银行的风险管理水平。
3．ABCDE。【解析】账面资本是商业银行持股人的永久性资本投入，即资产负债表上的所有者权益，主要包括普通股股本／实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润、投资重估储备、一般风险准备等，即资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分。
4．ADE。【解析】二级资本包括二级资本工具及其溢价、超额贷款损失准备可计入部分、少数股东资本可计入部分。
5．ABCDE。【解析】商业银行一般采用定性描述与定量指标相结合的方式阐述风险偏好。其中，常见的定性描述有：达到或超过目标信用级别、确保资本充足、对压力事件保持较低的风险暴露、维持现有的红利水平、满足监管要求和期望等。
6．CE。【解析】流动性风险限额指标包括流动性比例、存贷比、流动性覆盖率(LCR)、净稳定资金比例(NSFR)、流动性缺口率、核心负债依存度、单日现金错配限额、一个月累计现金错配限额、最大十家存款集中度、最大十家金融同业集中度。
7．ABCD。【解析】风险政策是一系列的风险管理制度规定，目的是确保银行的风险识别、计量、缓释和监控能力与银行的规模、复杂性及风险状况相匹配。
8．BCDE。【解析】2013年1月，巴塞尔委员会发布了《有效风险数据加总和风险报告原则》，要求风险报告要具有准确性、综合性、清晰度和可用性，并满足报告频率和分发的要求。
9．ABCDE。【解析】为实现内部控制的目标，企业应当建立起包括控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监控五个要素的内部控制体系。
10．ABCDE。【解析】商业银行对抵押担保应重点关注以下事项：(1)可以作为抵押品的财产范围及种类。(2)抵押合同应详细记载：被担保的主债权种类、数额；债务的期限；抵押品的名称、数量、质量、状况、所在地、所有权权属或者使用权权属；抵押担保的范围；当事人认为需要约定的其他事项等。(3)抵押物的所有权转移。(4)抵押物登记。(5)抵押权的实现。
11．ABC。【解析】一般而言，专家系统在分析信用风险时主要考虑两方面的因素：(1)与借款人有关的因素，包括声誉、杠杆和收益波动性。(2)与市场有关的因素。包括经济周期、宏观经济政策和利率水平。
12．DE。【解析】利用信用评分模型进行信用风险计量时，对法人客户而言，可观察到的特征变量主要包括现金流量、财务比率等；对个人客户而言，可观察到的特征变量主要包括收入、资产、年龄、职业以及居住地等。
13．ABCDE。【解析】有效的信用风险监测体系应实现以下目标：(1)确保商业银行了解借款人或交易对方当前的财务状况及其变动趋势。(2)监测对合同条款的遵守情况。(3)评估抵(质)押物相对债务人当前状况的抵补程度以及抵(质)押物价值的变动趋势。(4)识别借款人违约情况，并及时对风险上升的授信进行分类。(5)对已造成信用风险损失的授信对象或项目，迅速进入补救和管理程序。
14．DE。【解析】品质类指标包括融资主体的合规性、公司治理结构、经营组织架构、管理层素质、还款意愿、信用记录等。选项A、B、C属于实力类指标。