2017年初级银行从业《风险管理》机考押题及答案三（最新整理）(6)

C．及时    
D．充分
E．有效
三、判断题(本大题共20小题，每小题1分，共20分。请判断以下各小题的正误，正确的选A，错误的选B)
1．风险规避策略制定的原则是“没有风险就没有收益”。    (    )
A．正确    
B．错误
2．声誉风险是一种单一风险。    (    )
A．正确    
B．错误
3．风险偏好框架是确定、沟通和监控风险偏好的总体方法，包括政策、流程、控制环节和制度。其中，还包括风险偏好声明、风险限额、有关监督和监控风险偏好框架实施的职能和职责。(    )
A．正确    
B．错误
4．从各类限额的关系看，行业限额是最基本的限额。    (    )
A．正确    
B．错误
5．贷款组合内的各单笔贷款之间一般具有独立性。    (    )
A．正确    
B．错误
6．根据《贷款风险分类指引》等文件的规定，贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失五类(后三类合称为不良货款)。    (  )
A．正确    
B．错误
7．按照阶段划分，风险处置可以划分为全面性处置与预控性处置。    (    )
A．正确    
B．错误
8．商业银行应当确保市场风险模型输入数据准确、完整、及时。    (    )
A．正确    
B．错误
9．VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。    (    )
A．正确    
B．错误
10．高级管理层负责监控每日市场风险限额执行情况，确认超限后及时向前台发出超限提示，通常前台业务部门应在合理时限内反馈超限原因说明，提交超限处理方案，前中台沟通一致后采取相应的超限处理方式。    (    )
A．正确    
B．错误
11．中国银行业监督管理委员会及其派出机构根据需要对外包活动进行非现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。    (    )
A．正确    
B．错误
12．项目实施部门应不定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。    (    )
A．正确    
B．错误
13．在实施外部审计前应与外部审计机构进行充分沟通，详细确定审计范围，可以合理隐瞒事实。    (    )
A．正确    
B．错误
14．流动性风险控制是依据风险识别的结果，正确选择计量工具，通过定量计量的结果，显示流动性风险警示程度。    (    )
A．正确    
B．错误
15．流动性比例可衡量银行短期(一个月)内流动性资产和流动性负债的匹配情况，要求银行至少持有相当于流动性负债一定比例的流动性资产，以应对可能的流动性需要。  (    )
A．正确    
B．错误
16．业务机会与国家(地区)经济规模以及与中国的双边经贸往来有关，国家(地区)重要性与商业银行发展战略有关，两者均不考虑国家(地区)风险。    (    )
A．正确    
B．错误
17．与声誉风险相似，战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节，并与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起。    (    )
A．正确    
B．错误
18．在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是大额交易与可疑交易报告制度。    (    )
A．正确    
B．错误
19．银行监管应当遵循的基本原则包括依法原则、公开原则、公正原则、效率原则。    (    )
A．正确    
B．错误
20．银行机构的信息披露主要分为会计信息披露和监管要求的信息披露两大类。    (    )
A．正确    
B．错误
参考答案及解析
一、单项选择题
1．C。【解析】在现代商业银行风险管理实践中，风险规避可通过限制某些业务的经济资本配置实现。
2．D。【解析】在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失三大类。
3．B。【解析】根据题意，1年后的预期收益率=10％X0．25+8％X0．05+5％X0，4-10％X0．25-15％X0．05=1．65％，则1年后的预期收益=1000X1．65％=16．5(万元)。
4．D。【解析】风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择。
5．D。【解析】风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。
6．B。【解析】信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。
7．B。【解析】流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因更加复杂，涉及的范围更广，通常被视为一种多维风险。
8．B。【解析】监管风险是指由于法律或监管规定的变化，可能影响商业银行正常运营，或削弱其竞争能力、生存能力的风险。例如，我国监管机构要求商业银行2013年起执行<商业银行资本管理办法(试行)》，在显著改变商业银行经营管理方式的同时，短期内也可能导致其盈利能力面临新的挑战。
9．B。【解析】法律风险是指商业银行由是一种特殊类型的操作风险。
10．A。【解析】违规风险是指商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。
11．C。【解析】风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合，所以C项错误。
12．A。【解析】哈瑞·马科维茨(Harry Markowitz)于20世纪50年代提出的不确定条件下的投资组合理论，成为现代风险管理的重要基石。
13．B。【解析】资本的本质特征是可以自由支配，是承担风险和吸收损失的第一资金来源。
14．A。【解析】我国对商业银行资本充足率的计算依据2012年中国银监会颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》实施。其中，一级资本充足率不得低于6％。
15．D。【解析】中国银行业监督管理委员会根据巴塞尔协议Ⅲ的相关内容，制定了针对我国商业银行的杠杆率监管要求：杠杆率=(一级资本-一级资本扣减项)／调整后的表内外资产余额，不低于4％。
16．A。【解析】董事会向股东大会负责，是商业银行的决策机构。
17．D。【解析】风险管理部门在高管层(首席风险官)的领导下，负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系，组织开展各项风险管理工作，对银行承担的风险进行识别、计量、监测、控制、缓释以及风险敞口的报告，促进银行稳健经营、持续发展。