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单选题期货基础知识

2026-10-29

假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月30日为6月股指期货合约的交割日，4月1日，股票现货指数为1450点，如不考虑交易成本，其6月股指期货合约的理论价格为（）点。（小数点后保留两位）

A．1537

B．1486.47

C．1468.13

D．1457.03

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参考答案

C

答案解析

C选项正确，股指期货理论价格为：F(t, T)=S(t)[1+(r-d)(T-t) /365] =1450×[1+(6%-1%)×3/12] =1468.13点。

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A．盈利3800

B．亏损7600

C．盈利7600

D．亏损3800

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2 某股票当前价格为88.75港元，其看跌期权A的执行价格为110.00港元，权利金为21.50港元，另一股票当前价格为63.95港元，其看跌期权B的执行价格和权利金分别为67.50港元和4.85港元，下列说法正确的是（）。

A．A为虚值期权

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A．条件不足，不能确定

B．A等于B

C．A小于B

D．A大于B

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