下表为当前市场股票指数、市场利率及股息率等市场行情，则该股指期货无套利区间为（）。
股票指数市场利率股息率期现套利交易成本持有期
3000点 8% 2% 30点 3个月

情形无套利区间上限无套利区间下限
① 3015 3045
② 3015 3075
③ 3045 3075
④ 3000 3045

A．①

B．②

C．③

D．④

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参考答案

根据股指期货理论价格计算公式可得，S(t)[1+(r-d)×(T-t) /365]：3000×[1+(8%-2%)×3/12]=3045（点），则无套利区间是[S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]-TC，S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]+TC] =[3015，3075]。

A．200美元

B．100美元

C．-200美元

D．-100美元

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A．1200元

B．12000元

C．6000元

D．600元

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股票指数	市场利率	股息率	期现套利交易成本	持有期
3000点	8%	2%	30点	3个月