双货币结构化产品的风险敞口小于反向双货币结构化产品的风险敞口。()

A．错

B．对

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参考答案

双货币结构化产品的构造使得投资的本金受到汇率风险，风险敞口比较大。反向双货币结构化产品中利息收入是以外币计价并结算的，而本金则是以本币计价并结算的，风险敞口只体现在利息收入上，风险敞口较小。

1 适合计算VaR的置信水平是()。

A．60%

B．40%

C．95%

D．5%

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2 下列表述属于敏感性分析的是()。

A．股票组合经过股指期货对冲后，若大盘下跌40%,则组合净值仅下跌5%

B．当前“15附息国债16”的久期和凸性分别是8.42和81.32

C．在随机波动率模型下，“50ETF购9月3.10”明日的跌幅为95%的可能性不超过70%

D．若利率下降500个基点，指数下降30%,则结构化产品的发行方将面临4000万元的亏损

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A．1000

B．750

C．625

D．500

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