单选题
期货投资分析
2026-09-21
适合计算VaR的置信水平是()。
A．60%
B．40%
C．95%
D．5%
参考答案
C
答案解析
在险价值(VaR),是指在一定概率水平α%(置信水平)下，某金融资产或资产组合的价值在未来特定时期可能的最大损失。95%的置信水平的含义是有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值。置信水平在一定程度上反映了金融机构对于风险承担的态度或偏好。较大的置信水平意味着较高的风险厌恶程度，希望能够得到把握较大的预测结果，也希望所用的计算模型在对极端事件进行预测时失败的可能性更小。
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A．1000
B．750
C．625
D．500