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判断题期货投资分析

2026-09-21

数量调整期权可以把汇率变动对汇率联动期权结构化产品的影响剥离。()

A．错

B．对

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参考答案

1

答案解析

针对汇率的变动，可以把产品的到期收益以初始时刻的汇率折算为本币并返回给投资者。具有该属性的期权就是数量调整期权，可以把汇率的影响剥离。

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1 双货币结构化产品的风险敞口小于反向双货币结构化产品的风险敞口。()

A．错

B．对

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2 适合计算VaR的置信水平是()。

A．60%

B．40%

C．95%

D．5%

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3 下列表述属于敏感性分析的是()。

A．股票组合经过股指期货对冲后，若大盘下跌40%,则组合净值仅下跌5%

B．当前“15附息国债16”的久期和凸性分别是8.42和81.32

C．在随机波动率模型下，“50ETF购9月3.10”明日的跌幅为95%的可能性不超过70%

D．若利率下降500个基点，指数下降30%,则结构化产品的发行方将面临4000万元的亏损

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