全部题库 / 期货投资分析 / 试题详情

单选题期货投资分析

2026-09-20

某投资经理管理的股票组合以大盘蓝筹为主，金融股占比很高，为对冲组合系统性下跌风险，应优先选用()股指期货。

A．上证 50(IH)

B．沪深300(IF)

C．中证500(IC)

D．中证1000(IM)

查看答案及解析进入在线模考

参考答案

A

答案解析

上证 50（IH）：成分股是沪市规模最大的 50 只大盘蓝筹股，金融股权重很高，和题干里 “大盘蓝筹、金融股占比高” 的组合相关性最高，对冲效果最好。

你可能感兴趣的试题

1 某投资者持有10个Delta=0.6的看涨期权和8个Delta=-0.5的看跌期权，若要实现Delta中性以规避价格变动风险，可进行的操作为()。

A．卖出4个Delta=-0.5的看跌期权

B．买入4个Delta=-0.5的看跌期权

C．卖空2个单位标的资产

D．卖出8个Delta=0.5的看涨期权

查看解析在线模考

2 CFTC持仓报告通过对资金的分析，可以看出是长期趋势。

A．错

B．对

查看解析在线模考

3 关于雪球结构产品，下列哪一种行情走势，会给投资者带来最大损失()

A．指数始终在敲入价与敲出价之间区间震荡

B．指数曾经跌破敲入价，到期仍未回升至敲入价之上

C．指数多次向上触及敲出价，触发敲出

D．指数一路上涨，中途触发敲出

查看解析在线模考