不定项选择题
发布证券研究报告业务(证券分析师)
2026-09-15
根据以下材料，回答题
【六】假设证券市场只有证券A和证券B，证券A和证券B的期望收益率分别为6%和12%，B系数分别为0.6和1.2，无风险借贷利率为3%。
根据资本资产定价模型，（ ）。
A．这个证券市场不处于均衡状态
B．这个证券市场处于均衡状态
C．证券A的单位系统风险补偿为0.05
D．证券B的单位系统风险补偿为0.075
参考答案
A,C,D
答案解析
根据证券市场线：
证券A的单位系统风险补偿为（6%-3%）/0.6=0.05，
证券B的单位系统风险补偿为（12%-3%）/1.2=0.075。
当市场均衡时，单位系统风险补偿应该相同。
证券A的单位系统风险补偿为（6%-3%）/0.6=0.05，
证券B的单位系统风险补偿为（12%-3%）/1.2=0.075。
当市场均衡时，单位系统风险补偿应该相同。
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