单选题
期货投资分析
2026-08-31
某个资产组合下一日的在险价值(VaR)是250万元。假设资产组合的收益率分布服从正态分布，以此估计该资产组合4个交易日的VaR，得到（）万元。
A．1000
B．750
C．625
D．500
参考答案
D
答案解析
在实际中，大多数资产通常都有每天的报价或者结算价，可以据此来计算每日的VaR，并在基础上扩展到N天的VaR ，可用的扩展公式是：
=250×√4=250×2=500。
=250×√4=250×2=500。你可能感兴趣的试题
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