单选题
证券投资顾问业务
2026-08-12
证券组合的实际平均收益与无风险收益的差值除以组合的β系数被定义为( )。
A.相对强弱指数
A.相对强弱指数
B.詹森指数
B.詹森指数
C.特雷诺指数
C.特雷诺指数
D.夏普指数
D.夏普指数
参考答案
C
答案解析
特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的,它用获利机会来评价绩效。该指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算,风险仍然由β系数来测定。故本题选C选项。
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