多选题
证券投资顾问业务
2026-08-25
某5年期债券麦考利久期为3年，债券目前价格为105.00元，市场利率为8%。假设市场利率突然上升到9%，则按照久期公式计算，该债券理论价格（）。
A．下降2.78%
B．上升2.78%
C．下降2.92元
D．上升2.92元
参考答案
A,C
答案解析
根据公式：∆P÷P=-D•∆y，其中，P=105，∆y=9%-8%=1%，D是修正久期，根据题意，修正久期D=DM÷（1+y）=3÷（1+8%），代入上述数据可得∆P=-105×3÷（1+8%）×1%=-2.92（元），下降比例=-2.92÷105≈-2.78%。
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