【多选题】可以通过（）将一个非平稳时间序列转化为平稳时间序列。

A．差分平稳过程

B．趋势平稳过程

C．WLS

D．对模型进行对数变换

查看答案及解析进入在线模考

参考答案

A,B

通常有两种方法将一个非平稳时间序列转化为平稳时间序列： ①差分平稳过程。若一个时间序列满足1阶单整，即原序列非平稳，通过1阶差分即可变为平稳序列。 ②趋势平稳过程。有些时间序列在其趋势线上是平稳的，因此，将该时间序列对时间做回归，回归后的残差项将是平稳的。

1 【多选题】根据误差修正模型，说法正确的是（）。

A．若变量之间存在长期均衡关系，则表明这些变量间存在着协整关系

B．建模时需要用数据的动态非均衡过程来逼近经济理论的长期均衡过程

C．变量之间的长期均衡关系是在短期波动过程的不断调整下得以实现的

D．传统的经济模型通常表述的是变量之间的一种“长期均衡”关系

查看解析在线模考

2 【判断题】TGARCH模型是在GARCH模型的基础之上增加一个虚拟变量。（）

A．错

B．对

查看解析在线模考

3 【多选题】属于基本GARCH模型存在的局限性的是（）。

A．ARCH/GARCH模型没有在当期的条件异方差与条件均值之间建立联系。

B．ARCH/GARCH模型都无法解释金融资产收益率中的杠杆效应

C．非负线性约束条件在估计ARCH/GARCH模型的参数的时候被违背

D．ARCH/GARCH模型的波动率不随时间的变化，且线性依赖过去的收益

查看解析在线模考