判断题
期货投资分析
2026-08-11
【判断题】TGARCH模型是在GARCH模型的基础之上增加一个虚拟变量。（ ）
A．错
B．对
参考答案
1
答案解析
GARCH模型的一个简单的延伸就是GJR模型或者TGARCH模型，它是在GARCH模型的基础之上增加一个虚拟变量I：在前期收益率为负的情形下，当期的I值取1；在前期收益率非负的情形下，当期的I值取0。[|||][|||][|||]
你可能感兴趣的试题
A．ARCH/GARCH模型没有在当期的条件异方差与条件均值之间建立联系。
B．ARCH/GARCH模型都无法解释金融资产收益率中的杠杆效应
C．非负线性约束条件在估计ARCH/GARCH模型的参数的时候被违背
D．ARCH/GARCH模型的波动率不随时间的变化，且线性依赖过去的收益
3
【多选题】以下是某一年度美国农业部大豆的供需数据（单位：百万蒲式耳）
以下正确的是（ ）。
| 期初库存 | 产量 | 进口量 | 压榨量 | 内需总量 | 出口量 |
| 5.85 | 84.29 | 0.44 | 46.35 | 48.82 | 37.16 |
A．大豆当年库存消费比为 5.35%
B．大豆当年总需求为 48.82 百万蒲式耳
C．大豆当年结转库存为 10.46 百万蒲式耳
D．大豆当年的总供给量为 90.58 百万蒲式耳