商业银行在采用方差—协方差法计算单笔交易头寸的VaR值时，一个重要假设是该交易头寸收益率的（）。-考呗网

中级风险管理

单选题商业银行在采用方差—协方差法计算单笔交易头寸的VaR值时，一个重要假设是该交易头寸收益率的（）。

A．自身服从正态分布
B．协方差服从正态分布
C．均值服从正态分布
D．方差服从正态分布

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方差—协方差法假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布）。[|||][|||][|||][|||][|||]

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1下列监管部门中，负责针对特定领域系统性金融风险组织开展专项评估是（　　）。

A．金融消费者权益保护部门
B．宏观审慎管理牵头部门
C．微观审慎监管牵头部门
D．行为监管牵头部门

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2信用风险内部评级模型通常由定量评价、定性评价、级别调整和限定构成，其中反映客户市场竞争地位、管理水平等非财务经营状况的是（　　）。

A．定量评价
B．级别限定
C．级别调整
D．定性评价

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3下列是某商业银行当期贷款五级分类的迁移矩阵。
期末
正常关注次级可疑损失
期初正常 90% 10% 0 0 0
关注 5% 80% 10% 5% 0
次级 0 10% 75% 10% 5%
可疑 0 0 10% 70% 20%
已知期初正常类贷款余额500亿元，关注类贷款余额40亿元，次级类贷款余额20亿元，可疑类贷款余额10亿元，损失类贷款余额0，则该商业银行当期期末的不良贷款余额是（　　）亿元。

A．36
B．35
C．34
D．32

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		期末
		正常	关注	次级	可疑	损失
期初	正常	90%	10%	0	0	0
	关注	5%	80%	10%	5%	0
	次级	0	10%	75%	10%	5%
	可疑	0	0	10%	70%	20%