中级风险管理
多选题下列关于线性回归模型的假设，表述正确的有()
A．误差项ε满足正态分布
B．被解释变量Y与解释变量Xi之间的关系是线性的
C．误差项ε的期望值为0
D．解释变量Xi之间不存在多重共线性
E．对不同的观察值，误差项ε的方差等于0
参考答案：A,B,C,D进入在线模考
【233网校独家解析，禁止转载】模型的假定:
第一，Y与解释变量Xi之间的关系是线性的；
第二，解释变量Xi之间互不相关，即不存在多重共线性；
第三，误差项ε 的期望值为零，即E(ε) = 0；
第四，对不同的观察值， ε 的方差不变，即不存在异方差；
第五，误差项ε 满足正态分布。[|||][|||][|||][|||][|||]
第一，Y与解释变量Xi之间的关系是线性的；
第二，解释变量Xi之间互不相关，即不存在多重共线性；
第三，误差项ε 的期望值为零，即E(ε) = 0；
第四，对不同的观察值， ε 的方差不变，即不存在异方差；
第五，误差项ε 满足正态分布。[|||][|||][|||][|||][|||]
最新试题
某中小型商业银行自身流动性相关数据如下表所示，则该行的净稳定融资比率为()
类型：不定项选择题2026-06-17
下列关于线性回归模型的假设，表述正确的有()
类型：多选题2026-06-17
商业银行风险监测指标体系中的主要指标包括()。
类型：多选题2026-06-17
商业银行在计算资本充足率时，应当从核心一级资本中全额扣除的项目包括()。
类型：多选题2026-06-17
国际金融危机以来，为完善银行审慎监管指标体系，巴塞尔协议I引入了杠杆率指标。与资本充足率指标相比，杠杆率指标主要优点包括
类型：多选题2026-06-17
商业银行在对下列操作风险损失事件进行评估时，尤其需要利用相关的外部数据的是()
类型：单选题2026-06-17
套期保值和非套期保值属于什么账簿工具()
类型：单选题2026-06-17
商业银行运用()能够对风险损失，风险成因和风险类别进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相关关联的多元分布。
类型：单选题2026-06-17
关于外部审计与信息披露的表述，最不恰当的是
类型：单选题2026-06-17
近年来对反洗钱监管中，形成监管和金融机构共同认同并遵守的理念是()
类型：单选题2026-06-17