商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为0.1％，标准差为0.15％，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95％的可能性落在（　　）。

A．－0.05％～0.1％

B．－0.05％～0.25％

C．0.1％～0.25％

D．－0.2％～0.4％

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参考答案

正态随机变量×的观测值落在距均值的距离为1倍、2倍、2.5倍标准差范围内的概率分别如下：
P（μ－σ P（μ－2σ P（μ－2.5σ 则当概率为95％时，可得－0.2％

A．33.3％

B．135.3％

C．35.3％

D．2％

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A．60％的A和40％的B

B．40％的B和60％的C

C．40％的A和60％的B

D．40％的A和60％的C

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3 下列关于商业银行风险偏好的表述，错误的是（　　）。

A．风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分

B．商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致

C．风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望

D．风险偏好需要有效传导至各实体、条线

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