中级风险管理

单选题表格为A、B、C三种交易类金融产品每日收益率的相关系数。 假设3种产品标准差相同，则下列投资组合中风险最低的是（　　）。
 ABC
A1  
B0.851 
C0.25－0.51

A．60％的A和40％的B
B．40％的B和60％的C
C．40％的A和60％的B
D．40％的A和60％的C

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如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果最好。由表可知，B、C组合的相关系数为负，风险最低。故本题选B。

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1下列关于商业银行风险偏好的表述，错误的是（　　）。

A．风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分
B．商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致
C．风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望
D．风险偏好需要有效传导至各实体、条线

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2根据商业银行风险管理的最佳实践，下列关于风险管理部门职能的描述，恰当的是（　　）。

A．风险管理部门应当与业务部门保持相对独立
B．风险管理部门应当全面负责风险管理策略的执行
C．风险管理能力有限的商业银行可以将风险识别转移到其他部门
D．风险管理部门应当承担风险管理的最终责任

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3（　　）负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。

A．董事会
B．监事会
C．股东会
D．高级管理层

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