单选题
中级风险管理
2026-05-22
马柯维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的（ ），成为现代风险管理的重要基石。
A．资本资产定价模型
B．投资组合原理
C．欧式期权定价模型
D．套利定价模型
参考答案
B
答案解析
哈里·马柯维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的投资组合理论，成为现代风险管理的重要基石。
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A．在GDP、M2、贷款均为零增长情况下，不良贷款率的期望值为4.3%
B．不良贷款率与贷款增长率之间的相关系数为正
C．其他条件不变，M2增长率每增加1个百分点，不良贷款率下降0.13个百分点
D．其他条件不变，GDP每增长1倍，不良贷款率下降0.07个百分点
A．二项分布的数学期望E（X）=np
B．伯努利分布是二项分布的特殊情况
C．二项分布是连续型随机变量的概率分布
D．二项分布的方差D（X）=np（1－p）
A．中台部门包括稽核监督、业务处理等部门
B．风险管理部门独立于前台营销部门
C．前台的职能包括对个人客户开展市场营销
D．后台部门包括人力资源管理、信息技术支持等部门