根据以下材料，回答题某投资者持有200手欧式看涨期权，单个期权Delta = 0.55，Gamma = 0.06，Theta = -0.04-考呗网

不定项选择题根据以下材料，回答题
某投资者持有200手欧式看涨期权，单个期权Delta = 0.55，Gamma = 0.06，Theta = -0.04（元/日），标的资产当前价格为80元。
为实现Delta中性，应如何操作标的股票？（　　）

A．买入110股
A．买入110股
B．‌卖空110股‌
B．‌卖空110股‌
C．买入88股
C．买入88股
D．卖空88股
D．卖空88股

总Delta敞口 = 200 × 0.55 = ‌110‌，需‌卖空110股‌股票进行对冲，使整体Delta为0。

1若次日标的资产价格上涨至81元，不考虑时间衰减，该组合价值变化约为（）。

A．1,060,000元
A．1,060,000元
B．1,360,000元
B．1,360,000元
C．1,160,000元
C．1,160,000元
D．1,210,000元
D．1,210,000元

2考虑Theta影响，单日期权时间价值损耗为（　　）。

A．4元
A．4元
B．‌8元‌
B．‌8元‌
C．11元
C．11元
D．20元
D．20元

3根据以下材料，回答题
在构建商品期货价格预测模型时，研究员发现“铜期货价格”与“铝期货价格”的相关系数高达0.95，且两者同时作为解释变量进入模型后，部分回归系数符号异常。
当一个解释变量是另一个解释变量的0.95倍时，模型最可能存在的问题是（　　）。

A．‌多重共线性‌
A．‌多重共线性‌
B．异方差
B．异方差
C．自相关
C．自相关
D．非正态性
D．非正态性