不定项选择题
期货投资分析
2026-05-07
根据以下材料，回答题
某投资者持有200手欧式看涨期权，单个期权Delta = 0.55，Gamma = 0.06，Theta = -0.04（元/日），标的资产当前价格为80元。
为实现Delta中性，应如何操作标的股票？（ ）
A．买入110股
A．买入110股
B．卖空110股
B．卖空110股
C．买入88股
C．买入88股
D．卖空88股
D．卖空88股
参考答案
B
答案解析
总Delta敞口 = 200 × 0.55 = 110，需卖空110股股票进行对冲，使整体Delta为0。
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D．1,210,000元
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