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不定项选择题期货投资分析

2026-05-07

卖出宽跨式组合的盈亏特征是（　　）。

A．潜在收益无限，亏损有限

A．潜在收益无限，亏损有限

B．‌收益有限，亏损无限‌

B．‌收益有限，亏损无限‌

C．收益与波动率正相关

C．收益与波动率正相关

D．仅在价格大幅上涨时盈利

D．仅在价格大幅上涨时盈利

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参考答案

B

答案解析

卖出宽跨式组合收益为收取的权利金（有限），但若价格大幅波动，亏损理论上无限。

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1 若标的资产价格最终接近行权价且波动率下降，该策略结果为（　　）。

A．小幅亏损

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B．‌获得最大利润‌

B．‌获得最大利润‌

C．遭受重大损失

C．遭受重大损失

D．盈亏平衡

D．盈亏平衡

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2 根据以下材料，回答题
某投资者持有200手欧式看涨期权，单个期权Delta = 0.55，Gamma = 0.06，Theta = -0.04（元/日），标的资产当前价格为80元。
为实现Delta中性，应如何操作标的股票？（　　）

A．买入110股

A．买入110股

B．‌卖空110股‌

B．‌卖空110股‌

C．买入88股

C．买入88股

D．卖空88股

D．卖空88股

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3 若次日标的资产价格上涨至81元，不考虑时间衰减，该组合价值变化约为（）。

A．1,060,000元

A．1,060,000元

B．1,360,000元

B．1,360,000元

C．1,160,000元

C．1,160,000元

D．1,210,000元

D．1,210,000元

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