若标的资产价格最终接近行权价且波动率下降，该策略结果为（　　）。-考呗网

不定项选择题若标的资产价格最终接近行权价且波动率下降，该策略结果为（　　）。

A．小幅亏损
A．小幅亏损
B．‌获得最大利润‌
B．‌获得最大利润‌
C．遭受重大损失
C．遭受重大损失
D．盈亏平衡
D．盈亏平衡

当价格未突破行权价区间且波动率下降时，期权时间价值快速衰减，卖方‌获得最大利润‌。

1根据以下材料，回答题
某投资者持有200手欧式看涨期权，单个期权Delta = 0.55，Gamma = 0.06，Theta = -0.04（元/日），标的资产当前价格为80元。
为实现Delta中性，应如何操作标的股票？（　　）

A．买入110股
A．买入110股
B．‌卖空110股‌
B．‌卖空110股‌
C．买入88股
C．买入88股
D．卖空88股
D．卖空88股

2若次日标的资产价格上涨至81元，不考虑时间衰减，该组合价值变化约为（）。

A．1,060,000元
A．1,060,000元
B．1,360,000元
B．1,360,000元
C．1,160,000元
C．1,160,000元
D．1,210,000元
D．1,210,000元

3考虑Theta影响，单日期权时间价值损耗为（　　）。

A．4元
A．4元
B．‌8元‌
B．‌8元‌
C．11元
C．11元
D．20元
D．20元