关于期权的希腊字母，下列说法错误的是（　　）。-考呗网

期货投资分析

单选题关于期权的希腊字母，下列说法错误的是（　　）。

A．Delta的取值范围为（-1，1）
A．Delta的取值范围为（-1，1）
B．深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小，只有当标的资产价格和执行价相近时，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大
B．深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小，只有当标的资产价格和执行价相近时，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大
C．在行权价附近，Theta的绝对值最大
C．在行权价附近，Theta的绝对值最大
D．Rho随标的证券价格单调递减
D．Rho随标的证券价格单调递减

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D项说法错误，Rho随标的证券价格单调递增。

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1金融机构可以通过创设新产品进行风险对冲，下列不属于创设新产品的是（　　）。

A．资产证券化
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B．商业银行理财产品
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C．债券
C．债券
D．信托产品
D．信托产品

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2（　　）是将90%的资金持有现货头寸，当期货出现一定程度的价差时，将另外10%的资金作为避险，放空股指期货，形成零头寸。

A．避险策略
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B．权益证券市场中立策略
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C．期货现货互转套利策略
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D．期货加固定收益债券增值策略
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3对模型yi＝β0＋β1x1i＋β2x2i＋μi的最小二乘回归结果显示，R^2为0.92，总离差平方和为500，则残差平方和RSS为（　　）。

A．10

A．10

B．40

B．40

C．80

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D．20

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