债券投资组合与国债期货的组合的久期为（　　）。-考呗网

期货投资分析

单选题债券投资组合与国债期货的组合的久期为（　　）。

A．（初始国债组合的修正久期+期货有效久期）／2
A．（初始国债组合的修正久期+期货有效久期）／2
B．（初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值）/（期货头寸对等的资产组合价值+初始国债组合的市场价值）
B．（初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值）/（期货头寸对等的资产组合价值+初始国债组合的市场价值）
C．（初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值）/期货头寸对等的资产组合价值
C．（初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值）/期货头寸对等的资产组合价值
D．（初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值）/初始国债组合的市场价值
D．（初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值）/初始国债组合的市场价值

参考答案：D进入在线模考

通过直接买卖现券改变久期成本高昂，尤其在市场流动性有限的情况下，国债期货可以在不改变现券的情况下改变组合的久期。组合的久期=（初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值）／初始国债组合的市场价值。

你可能感兴趣的试题

1产量x（台）与单位产品成本y（元/台）之间的回归方程为＝365－1.5x，这说明（　　）。

A．产量每增加一台，单位产品成本平均减少356元
A．产量每增加一台，单位产品成本平均减少356元
B．产量每增加一台，单位产品成本平均增加1.5元
B．产量每增加一台，单位产品成本平均增加1.5元
C．产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元
C．产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元
D．产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元
D．产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元

点击查看答案进入在线模考

2合成指数基金可以通过（　　）与（　　）来建立。

A．积极管理现金资产；保持现金储备
A．积极管理现金资产；保持现金储备
B．积极管理现金资产；购买股指期货合约
B．积极管理现金资产；购买股指期货合约
C．保持现金储备；购买股指期货合约
C．保持现金储备；购买股指期货合约
D．以上说法均错误
D．以上说法均错误

点击查看答案进入在线模考

3DF检验回归模型为yt＝α＋βt＋γyt－1＋μt，则原假设为（　　）。

A．H0：γ＝1
A．H0：γ＝1
B．H0：γ＝0
B．H0：γ＝0
C．H0：α＝0
C．H0：α＝0
D．H0：α＝1
D．H0：α＝1

点击查看答案进入在线模考