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不定项选择题期货投资分析

2026-04-30

若3个月后即期汇率变为1美元=6.80人民币，该远期合约的实际效果是（　　）。

A．企业亏损，因未参与市场

A．企业亏损，因未参与市场

B．企业以6.80结汇，无影响

B．企业以6.80结汇，无影响

C．企业以6.88结汇，多收8万元人民币

C．企业以6.88结汇，多收8万元人民币

D．企业以6.80结汇，少收8万元人民币

D．企业以6.80结汇，少收8万元人民币

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参考答案

C

答案解析

通过远期合约，企业仍以‌6.88‌的价格结汇，相比即期6.80多收100万×（6.88−6.80）=‌8万元人民币‌，成功规避汇率下跌风险。

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1 以下哪项不属于外汇远期交易的特点？（　　）

A．场外交易（OTC）

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B．可定制化条款

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C．中央清算

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D．无保证金要求

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2 根据以下材料，回答题
某期货研究员试图建立一个线性回归模型，用以解释沪深300指数期货价格（Y）与标的指数现货价格（X）之间的关系。基于30个交易日的数据，回归结果显示：Y = 0.98X + 1.2，R² = 0.99，回归系数t统计量为45.6，DW统计量为1.8。
根据回归结果，以下哪项结论最合理？（　　）

A．现货价格对期货价格有显著线性影响

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B．模型存在严重多重共线性

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C．误差项存在一阶正自相关

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D．回归关系无统计显著性

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3 该回归模型的经济含义是（　　）。

A．期货价格始终比现货高1.2点

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B．期货价格平均为现货价格的98%

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C．当现货价格变动1点，期货价格平均变动0.98点

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D．期货与现货价格完全相等

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