期货投资分析
不定项选择题BSM模型中，影响期权价格的变量不包括（ ）。
A．股票价格
A．股票价格
B．行权价
B．行权价
C．市场情绪
C．市场情绪
D．无风险利率
D．无风险利率
参考答案：C进入在线模考
BSM模型仅有五个输入变量：股票价格、行权价、到期时间、无风险利率、波动率，市场情绪不属于模型直接变量。
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A．下降
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C．上升
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D．无法判断
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2BSM模型适用于（ ）。
A．美式看涨期权
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B．欧式看跌期权
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C．可提前行权的股票期权
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D．附带分红的复杂权证
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3根据以下材料，回答题
某投资者持有某欧式看涨期权，其希腊字母值如下：
Delta = 0.65
Gamma = 0.05
Theta = -0.2
Vega = 0.3
若标的资产价格上涨1元，该期权价格预计上涨（ ）。
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若标的资产价格上涨1元，该期权价格预计上涨（ ）。
A．0.05元
A．0.05元
B．0.2元
B．0.2元
C．0.65元
C．0.65元
D．0.3元
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