不定项选择题
期货投资分析
2026-04-29
若要提高对冲精度，最有效的调整是（ ）。
A．增加期货持仓数量
A．增加期货持仓数量
B．使用久期匹配法动态调整对冲比例
B．使用久期匹配法动态调整对冲比例
C．转为5年期国债期货
C．转为5年期国债期货
D．持有到期不平仓
D．持有到期不平仓
参考答案
B
答案解析
对冲比率应为对冲量=现货久期×现货价值/期货久期×合约价值，并随市场调整久期参数，以提升匹配度。
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A．久期匹配错误
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C．交易成本过高
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D．杠杆使用不当
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A．卖出5年期国债期货
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B．买入10年期国债期货进行正向对冲
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