不定项选择题
期货投资分析
2026-04-29
若预期“牛陡”行情（短端降息、长端滞后），最优对冲策略是（ ）。
A．卖出5年期国债期货
A．卖出5年期国债期货
B．买入10年期国债期货进行正向对冲
B．买入10年期国债期货进行正向对冲
C．卖出10年期期货，买入5年期期货（曲线套利）
C．卖出10年期期货，买入5年期期货（曲线套利）
D．持有现金
D．持有现金
参考答案
C
答案解析
预期曲线陡峭化，可构建“做多长端、做空短端”组合，利用期限利差扩大获利，同时对冲斜率风险。
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A．LIBOR + 8.3%
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C．LIBOR + 10.3%
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