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不定项选择题期货投资分析

2026-04-29

若实际执行中融资成本高于预期，对该套利策略的影响是（　　）。

A．增强盈利

A．增强盈利

B．可能侵蚀利润，甚至导致亏损

B．可能侵蚀利润，甚至导致亏损

C．无影响

C．无影响

D．降低交易频率

D．降低交易频率

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参考答案

B

答案解析

套利依赖精确利差计算，实际融资成本上升会减少净收益，是现实中最常见的套利失败原因。

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1 该案例体现了外汇期货定价的哪一核心原则？（　　）

A．购买力平价

A．购买力平价

B．利率平价

B．利率平价

C．预期理论

C．预期理论

D．流动性偏好

D．流动性偏好

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2 根据以下材料，回答题
某保险机构持有10亿元面值的10年期国债，久期为8.5，计划使用10年期国债期货（每手合约规模100万元，CTD久期7.8）进行利率风险对冲。初始对冲时，现货与期货价格基差为0.5元。3个月后，因市场利率上行，现货价格下跌3.4%，期货下跌3.1%，基差扩大至0.8元。
该套保组合的净效果主要受何因素影响？（　　）

A．久期完全匹配，无风险

A．久期完全匹配，无风险

B．基差扩大导致对冲效果不完全，存在额外亏损

B．基差扩大导致对冲效果不完全，存在额外亏损

C．利率下行带来资本利得

C．利率下行带来资本利得

D．期货流动性枯竭

D．期货流动性枯竭

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3 若要提高对冲精度，最有效的调整是（　　）。

A．增加期货持仓数量

A．增加期货持仓数量

B．使用久期匹配法动态调整对冲比例

B．使用久期匹配法动态调整对冲比例

C．转为5年期国债期货

C．转为5年期国债期货

D．持有到期不平仓

D．持有到期不平仓

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