利用场内看涨期权对冲场外期权合约风险，确定在每个合约中分配Delta的数量时需考虑（　　）等因素。

A．管理能力

B．投融资利率

C．冲击成本

D．建仓成本

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参考答案

A,C,D

利用场内的看涨期权来对冲场外期权合约风险的方案中，每个合约中分配多少Delta这个问题的解决方案是：在建仓成本（单位Delta所需要的资金）、管理能力和冲击成本等多因素之间取得平衡。

1 计算在险价值VaR至少需要（　　）等方面的信息。

A．修正久期

B．资产组合未来价值变动的分布特征

C．置信水平

D．时间长度

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2 下列关于Gamma的说法错误的有（　　）。

A．Gamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感

B．深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较大

C．平价期权的Gamma最小

D．波动率增加将使行权价附近的Gamma减小

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3 当货币供给量增加时，货币供求失衡，会出现哪些情况？（　　）

A．通货紧缩现象严重

B．信贷总额趋于增长

C．市场利率趋于下降

D．价格水平趋于上涨

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