计算在险价值VaR至少需要（　　）等方面的信息。

A．修正久期

B．资产组合未来价值变动的分布特征

C．置信水平

D．时间长度

查看答案及解析进入在线模考

参考答案

B,C,D

答案解析

在险价值是指在一定概率水平a％（置信水平）下，某一金融资产或资产组合的价值在未来特定时期（N天）的最大可能损失。用数学公式来表示，VaR就是如下方程的解：Prob（△Π≤-VaR）=1-a％。其中，△Π表示资产组合价值的未来变动，是一个随机变量，而函数Prob（·）则是资产组合价值变动这个随机变量的分布函数。计算VaR至少需要三方面的信息：①时间长度N；②置信水平；③资产组合未来价值变动的分布特征。

你可能感兴趣的试题

1 下列关于Gamma的说法错误的有（　　）。

A．Gamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感

B．深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较大

C．平价期权的Gamma最小

D．波动率增加将使行权价附近的Gamma减小

查看解析在线模考

2 当货币供给量增加时，货币供求失衡，会出现哪些情况？（　　）

A．通货紧缩现象严重

B．信贷总额趋于增长

C．市场利率趋于下降

D．价格水平趋于上涨

查看解析在线模考

3 下列属于场内金融工具的是（　　）。

A．远期融资

B．债券

C．股票

D．期货

查看解析在线模考

计算在险价值VaR至少需要（ ）等方面的信息。

参考答案

答案解析

你可能感兴趣的试题

计算在险价值VaR至少需要（　　）等方面的信息。