下列关于阿尔法策略的表述，说法正确的是（）。

A．可将股票组合的β值调整为0

B．可以用股指期货对冲市场非系统性风险

C．可以用股指期货对冲市场系统性风险

D．通过做多股票和做空股指期货分别赚取市场收益和股票超额收益

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参考答案

A,C

阿尔法策略的实现原理：首先是寻找一个具有高额、稳定、积极收益的投资组合，然后通过卖出相对应的股指期货合约来对冲该投资组合的市场风险（系统性风险），使组合的β值在投资全程中一直保持为零，从而获得与市场相关性较低的积极风险收益阿尔法。

1 阿尔法策略具有的优点主要包括（）。

A．扩大了投资的可选择范围

B．优化资产配置

C．有效构建组合

D．节约管理费用

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2 某款收益增强型结构化产品的关键条款如下表所示。

期限	2个月
面值	人民币100元
发行价格	人民币98.45元
标的资产	沪深300指数
标的资产期初价格S₀	5100
行权价格K	期初价格的93%
期末收益	若标的资产的期末价格S_T＞K，则投资者获得全额面值；否则投资者将获得面值的（S₀＋S_T－K）/S₀

A．9.45%

B．10.29%

C．7.00%

D．8.56%

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3 投资该产品的盈亏平衡点是（）。

A．4663.95

B．4618.23

C．4743.00

D．4610.26

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